1-4-1- خستگی و خواب‏آلودگی.. 4

1-4-2- عدم تمرکز حواس… 6

1-5- روش‏های تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس راننده 6

1-6- طرح کلی پایان‏نامه. 7

2- مروری بر کارهای گذشته. 8

2-1- پیکربندی کلی سیستم‏های نظارت چهره راننده 9

2-1-1- تصویربرداری.. 9

2-1-2- سخت‏افزار و پردازنده 10

2-1-3- نرم‏افزار هوشمند. 11

2-2- آشکارسازی چهره 13

2-2-1- روش‏های مبتنی بر مدل رنگ… 13

2-2-2- روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هار. 14

2-2-3- روش‏های مبتنی بر شبکه عصبی.. 14

2-3- آشکارسازی چشم. 15

2-3-1- روش‏های مبتنی بر نورپردازی و تصویربرداری در طیف مادون قرمز. 15

2-3-2- روش‏های مبتنی بر دوسطحی کردن تصویر. 18

2-3-3- روش‏های مبتنی بر پروجکشن.. 19

2-3-4- روش‏های مبتنی بر یادگیری.. 20

2-4- آشکارسازی سایر اجزای چهره 21

2-4-1- آشکارسازی دهان (لب) 21

2-4-2- آشکارسازی بینی.. 21

2-5- ردیابی چهره و اجزای آن. 22

2-5-1- تخمین حرکت… 23

2-5-2- تطابق.. 23

2-6- استخراج ویژگی‏های مربوط به کاهش هوشیاری.. 24

2-6-1- ویژگی‏های ناحیه چشم. 24

2-6-2- ویژگی‏های دهان. 30

2-6-3- ویژگی‏های سر. 30

2-7- تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس… 31

2-7-1- روش‏های مبتنی بر حد آستانه. 31

2-7-2- روش‏های مبتنی بر دانش… 32

2-7-3- روش‏های مبتنی بر آمار و احتمال. 33

2-8- سیستم‏های نظارت چهره راننده در خودروهای تجاری.. 34

3- سیستم پیشنهادی.. 35

3-1- پیکربندی کلی سیستم پیشنهادی.. 35

3-1-1- نورپردازی و تصویربرداری.. 36

3-1-2- سخت‏افزار و پردازنده 37

3-1-3- نرم‏افزار هوشمند. 37

3-2- آشکارسازی چهره 38

3-2-1- ویژگی‏های شبه هار. 39

3-2-2- انتخاب و تعیین اهمیت ویژگی‏ها برای تشکیل یک طبقه‏بندی‏کننده قوی.. 41

3-2-3- درخت تصمیم آبشاری تقویت‏شده 42

3-3- ردیابی چهره 44

3-3-1- پنجره جستجو. 45

3-3-2- معیار تطابق.. 46

3-4- استخراج ویژگی‏های مربوط به کاهش هوشیاری.. 47

3-4-1- ویژگی‏های ناحیه چشم. 47

3-4-2- ویژگی‏های ناحیه چهره و سر. 55

3-5- تشخیص کاهش هوشیاری.. 58

3-5-1- سیستم خبره فازی.. 58

3-5-2- تولید خروجی نهایی.. 64

4- نتایج آزمایش‏ها و ارزیابی سیستم. 69

4-1- نحوه آزمایش سیستم. 69

4-2- معیار‏های ارزیابی.. 72

4-3- آشکارسازی چهره 73

4-4- ردیابی چهره 75

4-5- استخراج ویژگی‏های ناحیه چشم. 77

4-6- استخراج ویژگی‏های ناحیه سر و چهره 82

4-7- تشخیص کاهش هوشیاری.. 86

4-8- ارزیابی کلی سیستم و الگوریتم‏ها 93

4-8-1- بررسی سرعت پردازش سیستم پیشنهادی.. 93

4-8-2- بررسی پیچیدگی محاسباتی الگوریتم‏ها 94

5- نتیجه‏گیری و پیشنهادات… 95

6- مراجع. 99

فهرست شکل‏ها

شکل ‏2‑1: فلوچارت کلی برای سیستم‏های نظارت چهره راننده 12

شکل ‏2‑2: نمونه‏هایی از ماسک‏های ویژگی برای استخراج ویژگی‏های شبه هار. 14

شکل ‏2‑3: درخت تصمیم آبشاری برای آشکارسازی چهره 14

شکل ‏2‑4: سیستم نورپردازی مادون قرمز شامل دو دسته LED به شکل دو حلقه کوچک و بزرگ [6] 16

 

شکل ‏2‑5: نمایش ایجاد پدیده مردمک روشن و مردمک تیره در نورپردازی مادون قرمز. 17

شکل ‏2‑6: آشکارسازی چشم بر اساس ویژگی مردمک تیره و روشن: شکل‏ها از سمت راست به ترتیب فریم زوج با تصویر مردمک روشن، فریم فرد با تصویر مردمک تیره و تفاضل فریم‏‏های زوج و فرد [6] 17

شکل ‏3‑1: محل قرارگیری دوربین در خودرو برای سیستم پیشنهادی.. 36

شکل ‏3‑2: فلوچارت بخش نرم‏افزار هوشمند در سیستم پیشنهادی.. 38

شکل ‏3‑3: نمونه‏هایی از ماسک‏های ویژگی برای آشکارسازی چهره [32] 39

شکل ‏3‑4: محاسبه مجموع پیکسل‏های بخشی از تصویر با استفاده از تصویر انتگرالی.. 40

شکل ‏3‑5: محاسبه یک نمونه ویژگی شبه هار بر اساس تصویر انتگرالی.. 41

شکل ‏3‑6: الگوریتم تشکیل یک طبقه‏بندی‏کننده قوی بر اساس چند ویژگی [33] 42

شکل ‏3‑7: درخت تصمیم آبشاری برای آشکارسازی چهره 43

شکل ‏3‑8: الگوریتم تشکیل یک درخت تصمیم آبشاری بر اساس چند طبقه‏بندی‏کننده قوی [33] 44

شکل ‏3‑9: نمایش چگونگی انجام جستجوی سه مرحله‏ای.. 46

شکل ‏3‑10: نمایش بازه تعریف ویژگی‏های درصد بسته بودن چشم (PERCLOS)، نرخ پلک زدن و فاصله بین پلک‏ها 51

شکل ‏3‑11: نمایش تاثیر پارامتر α در تغییر شکل تابع سیگموئید (β=0) 53

شکل ‏3‑12: نمایش تاثیر پارامتر β در تغییر شکل تابع سیگموئید (α=1) 54

شکل ‏3‑13: منحنی تغییرات فاصله بین پلک‏ها (ELDC) (محور عمودی) نسبت به تغییرات ضریب همبستگی HPO و HPLO (محور افقی) 55

شکل ‏3‑14: مدل کلی سیستم خبره فازی.. 59

شکل ‏3‑15: شکل توابع عضویت تعریف شده برای ورودی درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) 60

شکل ‏3‑16: شکل توابع عضویت تعریف شده برای ورودی نرخ پلک زدن (CLOSNO) 60

شکل ‏3‑17: شکل توابع عضویت تعریف شده برای تغییرات فاصله بین پلک‏ها نسبت به حالت طبیعی (ELDC) 61

شکل ‏3‑18: شکل توابع عضویت تعریف شده برای میانگین چرخش سر (ROT) 61

شکل ‏3‑19: شکل توابع عضویت تعریف شده برای میزان خستگی (Fatigue) 61

شکل ‏3‑20: شکل توابع عضویت تعریف شده برای میزان عدم تمرکز حواس (Distraction) 62

شکل ‏3‑21: نمایش تغییرات پیوسته مقدار تغییرات فاصله بین پلک‏ها (ELDC) 65

شکل ‏3‑22: نمایش تغییرات پیوسته مقدار میانگین چرخش سر (ROT) 65

شکل ‏3‑23: نمایش تغییرات گسسته درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) 66

شکل ‏3‑24: نمایش تغییرات گسسته نرخ پلک زدن (CLOSNO) 66

شکل ‏3‑25: نمایش تغییرات شکل خروجی نهایی سیستم با تغییر مقدار α در رابطه میانگین‏گیری مداوم. از بالا به پایین مقادیر α برابر است با صفر، 8/0 و 9/0  68

شکل ‏4‑1: نمونه‏هایی از تصاویر تهیه شده در محیط واقعی (داخل خودرو) برای آزمایش سیستم. 70

شکل ‏4‑2: نمونه‏هایی از تصاویر تهیه شده در محیط آزمایشگاهی برای آزمایش سیستم. 70

شکل ‏4‑3: نمونه‏هایی از تصاویر چهره مورد استفاده برای آموزش الگوریتم آشکارسازی چهره 74

شکل ‏4‑4: نمونه‏هایی از تصاویر غیرچهره مورد استفاده برای آموزش الگوریتم آشکارسازی چهره 74

شکل ‏4‑5: نمونه‏هایی از تصاویر چهره که آشکارسازی نشده‏اند. 74

شکل ‏4‑6: نمونه‏هایی از تصاویر غیرچهره که به اشتباه آشکارسازی شده‏اند. 74

شکل ‏4‑7: یکی از ماسک‏های مهم برای استخراج ویژگی در الگوریتم آشکارسازی چهره 75

شکل ‏4‑8: نمونه‏هایی از تصاویر چهره که به درستی آشکارسازی شده‏اند. 75

شکل ‏4‑9: نمونه‏هایی از خطای ردیابی با استفاده از روش جستجوی کامل و محاسبه ضریب همبستگی.. 76

شکل ‏4‑10: نمایش تغییر مکان چهره به دلیل تکان خوردن خودرو در دو فریم با فاصله زمانی یک ثانیه و بروز اشتباه در آشکارسازی بسته بودن چشم به دلیل عدم توانایی الگوریتم ردیابی در تعیین مکان دقیق چهره 78

شکل ‏4‑11: نمایش دو فریم از تصاویر چهره راننده در حالت چرت زدن. تصویر سمت راست حالت چشم باز راننده و تصویر سمت چپ حالت چشم بسته راننده است. در این حالت پلک زدن به آرامی و به طور نامحسوس انجام می‏شود. بنابراین نرخ عدم آشکارسازی بسته شدن چشم افزایش می‏یابد. 79

شکل ‏4‑12: تصاویر پلک زدن چشم در افرادی که عینک به چشم دارند. 79

شکل ‏4‑13: نمونه تصاویر تهیه شده از افرادی که عینک آفتابی به چشم دارند. 80

شکل ‏4‑14: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم 9 دقیقه‏ای که در آن روند تغییرات فاصله بین پلک‏ها از حالت کاملا هوشیار به حالت خواب‏آلوده نشان داده شده است. تصاویر از بالا به پایین و از راست به چپ مربوط به زمان‏های دقیقه اول، دقیقه سوم، دقیقه پنجم، دقیقه هفتم، دقیقه هشتم و دقیقه نهم می‏باشد. 80

شکل ‏4‑15: نمودار تغییرات ELDC نسبت به زمان. 81

شکل ‏4‑16: نمایش وضعیت سر نسبت به محورهای مختصات… 83

شکل ‏4‑17: نمایش تغییرات میزان چرخش سر ® در یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن پنج بار چرخش رخ داده است… 84

شکل ‏4‑18: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن آشکارسازی چرخش سر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تصویر راست بالا مربوط به حالت چهره بدون چرخش و سایر تصاویر مربوط به چرخش سر در جهت‏های مختلف می‏باشد. 84

شکل ‏4‑19: نمودار وقوع رخداد پلک زدن در طول زمان. 87

شکل ‏4‑20: نمودار تغییرات درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) در طول زمان. 88

شکل ‏4‑21: نمودار تغییرات نرخ پلک زدن (CLOSNO) در طول زمان. 88

شکل ‏4‑22: نمودار تغییرات فاصله بین پلک‏ها (ELDC) در طول زمان. 89

شکل ‏4‑23: نمودار تغییرات میانگین چرخش سر (ROT) در طول زمان. 89

شکل ‏4‑24: میزان تخمین عدم تمرکز حواس راننده در طول زمان. 90

شکل ‏4‑25: میزان تخمین خستگی راننده در طول زمان. 90

شکل ‏4‑26: میانگین چرخش سر راننده در طول زمان. 91

شکل ‏4‑27: مقدار تخمین عدم تمرکز حواس راننده در طول زمان. 91

شکل ‏4‑28: نمودار پلک زدن یک فرد در فیلم سه دقیقه‏ای. در این فیلم فرد بعد از دقیقه یک، به دلیل مشغله ذهنی (عدم تمرکز حواس درونی) به یک نقطه خیره شده و پلک نمی‏زند. 92

شکل ‏4‑29: میزان عدم تمرکز حواس راننده در حالتی که وی به دلیل مشغله ذهنی دچار عدم تمرکز حواس درونی شده است… 93

فهرست جدول‏ها

جدول ‏3‑1: قوانین فازی تشخیص خستگی.. 63

جدول ‏3‑2: قوانین فازی تشخیص عدم تمرکز حواس… 64

بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب­های عملکردی و بافتی بیضه ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی ری­پرفیوژن در رت­های نر

آسیب اندام دوردست نوعی استرس اکسیداتیو است كه ممكن است در اندام­های مختلف دور از بافت در معرض قرار گرفته با آسیب ایسکمی/ ری­پرفیوژن (I/R) دیده شود. درجه آسیب به مدت ایسکمی بستگی دارد .لیكن در طی دوره ری­پرفیوژن كه با آغاز كردن واكنش التهابی با دخالت رادیكال­های آزاد اکسیژن آسیب را تشدید می­نماید، آشكار می­شود بربرین، یک آلکالوئید ایزوکوئینولین مهم، مهارکننده قوی التهاب است. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات عملکرد تولید­مثلی ناشی از نارسایی حاد کلیوی ایسکمیک و اثر بربرین بر آسیب­های القاء شده در بیضه رت بود. رت­های نر نژاد ویستار (300-260 گرم) به چهار گروه (7n=) تقسیم شدند، كه در آن رت­ها به مدت 7 روز قبل از القاء ایسكمی، بربرین را به میزان mg/kg/day15 در گروه I/R+Ber و آب مقطر در گروهI/R ، به صورت خوراكی دریافت می­كردند. در گروه­های Sham و Sham+Ber شریان­های كلیوی مسدود نمی­شدند و به مدت 7 روز قبل از جراحی به ترتیب آب مقطر و بربرین دریافت می­كردند. ایسکمی کلیوی با انسداد هر دو شریان کلیوی به مدت 45 دقیقه ایجاد گردید كه به دنبال آن 24 ساعت ری­پرفیوژن صورت گرفت. نمونه­های خونی جهت اندازه ­گیری غلظت پلاسمایی کراتینین، نیتروژن اوره، تستوسترون، هورمون لوتئینی (LH) و هورمون محرک فولیکول (FSH) جمع­آوری گردید. سپس هردو بیضه جدا و جهت بررسی­های بعدی هیستولوژیك (رنگ امیزی هماتوكسیلین و ائوزین) حفظ شدند. ایسکمی/­ ری­پرفیوژن باعث کاهش معنی دار عملکرد کلیه که با افزایش غلظت کراتینین و نیتروژن اوره پلاسما مشخص شد، کاهش غلظت تستوسترون و افزایش غلظت LH و FSH پلاسما و نیز آسیب­های بافت بیضه گردید. تیمار با بربرین افزایش سطح پلاسمایی کراتینین و نیتروژن اوره، کاهش غلظت تستوسترون و نیز افزایش LH و FSH پلاسما را معکوس نمود. همچنین، آسیب های هیستولوژیک بیضه را تا حدودی کاهش داد. این نتایج نشان می­ دهند كه نارسایی حاد کلیوی ایسکمیک اختلالات عملکردی و آسیب­های بافتی را در بیضه رت القاء می­ کند، که با بهره گرفتن از بربرین این آسیب­ها کاهش می­یابند.

 

      لغات کلیدی: نارسایی حاد کلیوی ایسکمیک ، بربرین، بیضه، هورمون لوتئینی، هورمون محرک فولیکول

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه واهداف… 2

1-2- نارسایی حادکلیوی.. 5

1-2-1-تعریف… 5

1-2-2-اتیولوژی.. 5

1-3- پاتوفیزیولوژی نارسایی حاد کلیوی.. 5

1-4- سیستم تولید مثلی در جنس نر. 6

1-4-1- هیستولوژی بیضه. 6

1-4-2- محور هیپوتالاموس_هیپوفیز_بیضه. 7

1-4-3- تنظیم عمل سلول­های لایدیگ…. 8

1-4-4- تنظیم عمل سلول سرتولی.. 8

1-5- اثرات نارسایی کلیوی بر تولیدمثل جنس نر. 9

1-6- بربرین.. 10

1-6-1- اثرات درمانی بربرین.. 11

1-6-2- اثرات بربرین بر روی بیضه. 11

1-6-3- اثرات بربرین بر روی کلیه. 12

1-7-هدف… 13

فصل دوم: مواد وروش­ها

2– 1- مواد مورد نیاز 15

2–2- وسایل مورد نیاز 16

2-3- گروه­های آزمایشی.. 16

2-4- روش آماده سازی حیوانات… 17

 

2-5- پروتکل آزمایش…. 18

2-6– اندازه ­گیری غلظت­های کراتینین و اوره پلاسما 19

2-7- اندازه ­گیری غلظت هورمون­های جنسی و بررسی هیستوپاتولوژی بیضه. 19

2-8- روش آماده سازی جهت رنگ آمیزی با هماتوكسیلین-ائوزین.. 20

2-9- روش های آماری.. 20

نتایج.. 22

3-1- مقایسه یافته های پلاسمایی.. 22

3-1-1- کراتینین پلاسما (بر حسب میلی­گرم در دسی­لیتر) 22

3-1-2- نیتروژن اوره پلاسما (بر حسب میلی­گرم در دسی­لیتر) 24

3-1-3-تستوسترون پلاسما (بر حسب نانوگرم در میلی­لیتر) 25

3-1-4- هورمون لوتئینی ( (LHپلاسما (بر حسب نانوگرم در میلی­لیتر) 27

3-1-5- هورمون محرک فولیکولی (FSH) پلاسما (بر حسب نانوگرم درمیلی­لیتر) 28

3-2- مقایسه یافته­ های هیستوپاتولوژی.. 30

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 36

4-1- بحث… 36

4-2- نتیجه گیری.. 39

4-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده 39

منابع.. 40

فهرست جدول

 

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 3-1 مقادیر کراتینین پلاسما در گروه­های مختلف… 23

جدول 3-2 مقادیر نیتروژن اوره پلاسما در گروه­های مختلف… 24

جدول 3-3 مقادیر تستوسترون پلاسما در گروه­های مختلف… 26

جدول 3-4 مقادیر LHپلاسما در گروه­های مختلف… 27

جدول 3-5 مقادیر FSHپلاسما در گروه­های مختلف… 29

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 1-1 ساختار بیضه. 7

شکل 1-2 محور هیپوتالاموس_هیپوفیز_بیضه. 9

شکل 1-3 ساختار شیمیایی بربرین.. 11

شکل 2-1 جداسازی شریان و ورید کلیه جهت کلامپ کردن شریان.. 18

شکل 3-1- مقایسه وضعیت توبول ها و سلول های لایدیگ و فضای بینابینی توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­هایI/R+BBR(D, I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A… 32

شکل 3-2- مقایسه ضخامت غشای پایه توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­های.. 33

I/R+BBR(D , I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A… 33

شکل 3-3 مقایسه درصد اسپرماتوژنز توبول­های سمینیفر بیضه در گروه­های.. 34

I/R+BBR(D , I/R(C , Sham+BBR(B , Sham(A… 34

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 3-1 مقایسه مقادیر کراتینین پلاسما 23

نمودار 3-2 مقایسه مقادیر نیتروژن اوره پلاسما 25

نمودار 3-3 مقایسه مقادیر تستوسترون پلاسما 26

نمودار 3-4 مقایسه مقادیر LHپلاسما 28

نمودار 3-5 مقایسه مقادیرFSH پلاسما 29

جدول 3-6 درصدحجمی لومن توبول سمینیفر(درصد اسپرماتوژنز) در گروه­های مختلف… 31

 

فصل اول

مقدمه

عنوان                                                                                                    صفحــه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اوّل:کلّیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………7

1-5-پیشینه‌ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7

1-6-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..8

1-8-تعریف واژه‌ی کلیدی………………………………………………………………………………………………………8

1-9-حدودو قلمروتحقیق……………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوّم:مبانی نظری

2-1-معنای لغوی واصطلاحی واژه‌ی تربیت…………………………………………………………………………….11

2-2-تعریف تربیت………………………………………………………………………………………………………………13

2-3-تعاریف سازگاربانگرش دینی…………………………………………………………………………………………13

2-4-تربیت ازمنظرقرآن…………………………………………………………………………………………………………15

2-5-رابطه‌ی اخلاق وسیاست………………………………………………………………………………………………..17

2-6-هدف تربیت………………………………………………………………………………………………………………..21

2-7-ارتباط بین مقوله‌های فلسفی وجنبه‌های مختلف تعلیم وتربیت……………………………………………23

2-8-تعریف علم تعلیم وتربیت(آموزش وپرورش)…………………………………………………………………..23

2-9-علم تعلیم وتربیت…………………………………………………………………………………………………………24

2-10-ویژگی‌های علم تعلیم وتربیت………………………………………………………………………………………26

2-11-آراءتربیتی درسده‌های میانه…………………………………………………………………………………………..28

2-12-استفاده ازپندواندرزدرتربیت متربّیان‌………………………………………………………………………………29

2-12-1-قرآن و روش موعظه و پند و اندرز…………………………………………………………………………..29

2-12-2-شرایط لازم برای موعظه و پند و اندرز………………………………………………………………………29

2-13-تشکیل خانواده وبایدونبایدهای تربیتی…………………………………………………………………………..32

2-13-1-پذیرش مسئولیت شکست وجبران کمبودهای والدین …………………………………………………33

2-13-2-شناسایی کاستی‌ها وتلاش درجهت رفع آنها ……………………………………………………………..34

2-13-3-انضباط ومهربانی……………………………………………………………………………………………………34

2-13-4-تفاوت بین سخت‌بودن با ناتوانی………………………………………………………………………………35

2-14-تعلیم وتربیت……………………………………………………………………………………………………………..35

2-14-1-معنای تربیت درمنظراسلام……………………………………………………………………………………….37

2-14-2-تعلیم وتربیت واهمیت آن درجامعه‌ی اسلامی…………………………………………………………….38

2-14-3-معنای تربیت ازمنظرمکاتب وادیان درغرب………………………………………………………………..40

 

2-15-حکمت نظری وعملی…………………………………………………………………………………………………43

2-15-1-غایت هستی…………………………………………………………………………………………………………..44

2-15-2-غایت زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………45

2-15-3-خودیابی زمینه‌ی خدایابی………………………………………………………………………………………..46

2-15-3-1-استنتاج……………………………………………………………………………………………………………..46

2-15-3-2-رشدوهدایت بندگان،فرجام رحمت الهی……………………………………………………………….47

2-16-تربیت ازمنظردین………………………………………………………………………………………………………..47

2-16-1- امکان تربیت…………………………………………………………………………………………………………48

2-16-2- حدودتربیت………………………………………………………………………………………………………….49

2-16-3- منزلت تربیت………………………………………………………………………………………………………..51

2-16-3-1-تأمل درماهیّت امررسالت…………………………………………………………………………………….53

2-16-3-2-تأمل درمعنای احیای نفس…………………………………………………………………………………..54

2-16-3-3-ارزیابی معناوگستره‌ی هدایت……………………………………………………………………………….55

2-16-3-4-تربیت ومعنای برترین میراث……………………………………………………………………………….56

2-17-ساحت‌های تربیتی………………………………………………………………………………………………………57

2-17-1-تربیت تکوینی……………………………………………………………………………………………………… 57

2-17-2-تربیت شرعی…………………………………………………………………………………………………………58

2-18-فلسفه‌ی تربیت…………………………………………………………………………………………………………..59

فصل سوّم:زندگی‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک‌توسی

3-1-زندگی‌نامه‌ی‌ خواجه‌نظام‌الملک‌توسی………………………………………………………………………………62

3-2-اوضاع سیاسی – اجتماعی عصرسلجوقیان……………………………………………………………………….66

3-2-1-آلپ‌ارسلان………………………………………………………………………………………………………………67

3-2-2-ملک‌شاه…………………………………………………………………………………………………………………..67

3-3-سبک وشیوه‌ی نگارش کتاب………………………………………………………………………………………….69

3-4-القاب………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-5-آثارنظام‌الملک………………………………………………………………………………………………………………74

3-6-خاندان نظام‌الملک………………………………………………………………………………………………………75

3-7-نقش نظام‌الملک درنظامیه…………………………………………………………………………………………….76

3-11-اقدامات برجسته‌ی خواجه‌نظام…………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم:بررسی آرای تربیتی خواجه نظام الملک توسی

4-1-اندیشه‌های تربیتی اقتصادی خواجه نظام الملک باتوجه به کتاب سیاست نامه ……………………83

4-1-1-مداراباشهروندان ……………………………………………………………………………………………………83

4-1-2-توجه به امنیت……………………………………………………………………………………………………….83

4-1-3-نخبه‌سالاری…………………………………………………………………………………………………………..84

4-1-4-نظارت برکارگزاران………………………………………………………………………………………………..84

4-1-5-گردش مدیران……………………………………………………………………………………………………….85

4-1-6-توجه به رفاه عمومی………………………………………………………………………………………………86

4-1-7-توجّه به پژوهش …………………………………………………………………………………………………..86

4-1-8-اثرات تشویق وتنبیه دربرنامه‌های تربیتی……………………………………………………………………88

4-2-تربیت درجهت پیشگیری ازفساد…………………………………………………………………………………..91

4-3-نظام‌الملک وملک نظام‌یافته…………………………………………………………………………………………..95

4-3-1-خوراک………………………………………………………………………………………………………………….95

4-3-2-نامه‌هاوفرمان‌ها……………………………………………………………………………………………………….95

4-3-3-جانوران………………………………………………………………………………………………………………..96

4-3-4-داستانهاوحکایت‌های تاریخی…………………………………………………………………………………..96

4-4-تربیت درنظم وترتیب………………………………………………………………………………………………..98

4-4-1-درترتیب باردادن خاص وعام………………………………………………………………………………….98

4-4-2-حفظ سلسله مراتب اداری ونظامی وحرمت سران لشکر…………………………………………….99

4-4-3-عدل وعدالت……………………………………………………………………………………………………….100

4-4-4-کم‌گویی وگزیده‌گویی…………………………………………………………………………………………..107

4-5-برابری اقتصادی واجتماعی………………………………………………………………………………………..108

4-5-1-ویژگی یک محتسب……………………………………………………………………………………………..109

4-5-2-درمظالم نشستن پادشاه………………………………………………………………………………………….111

4-5-3-آثارغفلت پادشاه ازاحوال رعیت وکشور………………………………………………………………….112

4-5-4- ضرورت به کارگیری جاسوس دراصناف وگرو‌های مختلف……………………………………..112

4-5-5- لزوم پرهیزازشتاب درتصمیم‌گیری درامورمملکت…………………………………………………….113

4-5-6-لزوم پاسداری ازشریعت وپژوهش‌کردن درفرائض وسنت ها……………………………………..114

4-5-7- ضرورت اقامه‌ی دادگری ومبارزه باخوارج………………………………………………………………114

4-6- اخلاق وسیاست درآراءخواجه ونقدی برسیاست عملی خواجه……………………………………..116

4-6-1-گروه‌های جامعه دراندیشه‌ی خواجه‌نظام‌الملک…………………………………………………………116

4-6-2-مسأله‌ی حیاتی دررکن بقای حکومت………………………………………………………………………120

4-6-2-1-عدالت شاه نسبت به رعیّت ………………………………………………………………………………123

4-6-2-2-جلوگیری ازظلم وزیرنسبت به مردم……………………………………………………………………123

4-6-2-3-جلوگیری ازظلم عمال بررعیّت………………………………………………………………………….123

4-6-2-4-جلوگیری ازظلم مقطعان بررعیّت……………………………………………………………………….124

4-6-2-5-جلوگیری ازظلم مردم بریکدیگر…………………………………………………………………………125

4-6-2-6- نظارت برامرقضاوت برای حسن اجرای عدالت…………………………………………………..125

4-6-2-7-ارتباط دین ودولت……………………………………………………………………………………………129

4-7-نکات تربیتی برای فرمان روا……………………………………………………………………………………..132

4-7-1-رازآفرینش سیرالملوک………………………………………………………………………………………….133

4-7-2-ضرورت شایسته‌سالاری………………………………………………………………………………………..134

4-7-3- تحلیل وانگیزه‌های انتقادی نظام الملک ازوضع دیوانی واداری موجود………………………..136

4-7-3-1-کردارنامه‌ی سفیران…………………………………………………………………………………………..137

4-7-3-2-پادشاه…………………………………………………………………………………………………………….138

4-7-3-2-1-خیرخواهی یاخودخواهی………………………………………………………………………………140

4-7-3-2-2-هرج ومرج درگزینش…………………………………………………………………………………..140

4-7-3-2-3-شورا…………………………………………………………………………………………………………..141

4-7-3-2-4-تربیت برای سیاست……………………………………………………………………………………..142

4-7-3-2-5-دیدگاه خواجه‌نظام‌الملک نسبت به جایگاه زن………………………………………………….143

4-7-3-2-6-مصلحت‌اندیشی یک شاخصه ی تربیتی…………………………………………………………..146

4-7-3-2-7-سامان‌دادن روابط شهریاروسایرطبقات جامعه وگروه‌های مذهبی…………………………150

4-7-4-درتربیت پادشاهان………………………………………………………………………………………………..154

4-8-شاخصه‌ی تربیتی درسیرالملوک………………………………………………………………………………….158

4-8-1-تربیت وتعلیم دین………………………………………………………………………………………………..158

4-8-2- رعایت عدالت نسبت به کارگزاران………………………………………………………………………..159

4-8-3-عدم شتاب‌زدگی………………………………………………………………………………………………….165

4-8-4-سیره‌ی عملی نظام‌الملک……………………………………………………………………………………….160

4-8-5-لازم وملزوم بودن تربیت وسیاست…………………………………………………………………………163

4-8-5-1-اموردیوانی………………………………………………………………………………………………………164

4-8-5-2-امورنظامی……………………………………………………………………………………………………….166

4-8-5-3- تنظیم امورجاری مرکزترتیبات اجرایی دربار……………………………………………………….168

4-8-6-خواجه‌نظام‌الملک درجدال بادگراندیشان………………………………………………………………….171

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهاد

5-نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………..176

ارائه‌ی پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….178

نمودارها………………………………………………………………………………………………………………………….179

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..184

 

چکیده:

سیاست‌نامه‌ها مانند هر پدیده‌ی ادبی دیگر،درانعکاس ساختاربنیادین جامعه مؤثّرند.سیاست‌نامه‌ها نوعی ادبیات که براساس شرایط ومحیط اجتماعی وویژگی‌های درونی افرادی که به آن پرداخته اند،درچارچوب خاصّی نوشته می شوند.خواجه‌نظام‌الملک‌توسی یکی از سیاست‌نامه‌نویسان بنام ایران است.اثرمشهور او سیاست‌نامه نام داردکه یکی ازبی‌تکلّف‌ترین نمونه‌های نثرفارسی کهن،به حساب می‌آید.وی ازقالب سیاست‌نامه‌ برای بیان مشکلات واصلاح جامعه بهره برده است.نگارنده‌ی این سطورباتحقیق وپژوهش دراین اثر به این نتیجه رسیده است که تأثیرادبی وتاریخی سیاست نامه درامورتربیتی ازقدرت واستحکام لازم برخورداراست.نظام‌الملک تربیت‌دهنده‌ای است که می کوشد امورمملکت رابرپایه‌ی دین وعقلانیت استوارسازد و در اندیشه‌ی سیاسی خودمبانی تربیتی رابامسائل سیاسی ایران باستان بیامیزد.به همین دلیل می توان سرچشمه‌ی آثارتربیتی خواجه‌نظام‌الملک را در این راستا ارزیابی کرد.وی درفصل‌های گوناگون این کتاب سعی نموده گوهرتربیت راهمچون نگینی برانگشتری قدرت سیاسی بنشاندوبه همین دلیل تأثیری شگرف به لحاظ ادبی وتاریخی برامورتربیتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها:آرای تربیتی،سیاست‌نامه،خواجه‌نظام‌الملک.

-1-مقدمه

تربیت همواره همراه انسان بوده وبخش جدایی‌ناپذیرموجودیت بشراست.زیرا بشردارای نیازهایی برای زندگی بهتراست.تربیت برای اصلاح جامعه دارای ارزش حیاتی می باشد.تربیت براساس شرایط ومحیط اجتماعی وویژگی‌ها وداشته‌های افرادی که به آن پرداخته‌انددرقالب ها،چارچوب هاوانواع گوناگونی پدیدارشده است.درعصرسلجوقیان سیاست‌نامه‌نویسی یکی ازمواردی بوده که موردتوجه قرارگرفت.اثرگران قدرخواجه نیزازاین امرمستثنی نیست.موفَّقیت خواجه دراین امرسبب سازتحولی دراین زمینه گردیدتانویسندگان بسیاری دست به آفرینش سیاست نامه بزنند.

یکی ازنام‌دارترین سیاست‌نامه‌نویسان درقرن پنجم خواجه‌نظام‌الملک‌توسی بوده که ازچهره‌های استثنائی درسیاست‌نامه‌نویسی به شمارمی‌آید.اوباآمیزش افکاروعقایدباتجربه‌های گران‌سنگ خودبه آفرینش داستان‌هاواندرزهای حکیمانه‌ی تربیتی پرداخته است.هرحکایت وخبری درسیرالملوک برای شکل‌گیری بهتر،مواردی راکانون توجه‌ی خودقرارداده که نمودار داشته های این وزیربزرگ ایرانی است.وی باتوانمندی‌های خودتوانسته نکات تربیتی ارزشمندی رادرسیاست نامه بیافریندوپایه گذاراثری جاودان باشد.

درپایان‌نامه‌ی حاضر،به بررسی آرای تربیتی سیاست نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک‌توسی پرداخته شده است.

تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

 

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.
1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز
1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.
با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از

1-8 ساختار تحقیق…………………… 7

فصل 2 : پیشینه تحقیق…………………… 9

2-1 مدلهای پیش بینی قیمت سهم در تحقیقات پیشین…………………… 9

2-2 انتخاب/ استخراج ویژگی در قیمت سهم در تحقیقات پیشین……… 16

فصل 3 : مبانی نظری تحقیق…………………… 18

3-1 بازار بورس اوراق بهادار………………….. 18

3-2 تکنیکهای رایج تحلیل و پیش بینی قیمت سهام………………….. 19

3-3 تکنیکهای نوین تحلیل داده ها ………………….20

3-3-1 داده کاوی…………………… 21

3-3-2 شبکه عصبی مصنوعی…………………… 26

3-3-3 الگوریتمهای تکاملی…………………… 313-3-3-1 الگوریتم ژنتیک……………………. 33

3-3-3-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات…………………… 36

3-3-3-3 الگوریتم رقابت استعماری…………………… 38

فصل 4 : روش تحقیق…………………… 43

4-1 فرایند CRISP……………………

4-1-1 تعریف مساله…………………. 43

4-1-2 تحلیل داده ها………………….. 43

4-1-3 آماده سازی داده ها………………….. 44

4-1-4 مدلسازی…………………… 44

4-1-5 ارزیابی…………………… 44

4-1-6 پیاده سازی…………………… 45

فصل 5: اجرا…………………. 46

5-1 اجرای فرایند CRISP……………………

5-1-1 مجموعه داده ها………………….. 46

5-1-2 کیفیت داده ها و کاهش داده ها………………….. 50

5-1-3 پیاده سازی شبکه عصبی مصنوعی برای سری های زمانی……… 51

5-1-3-1 معماری شبکه عصبی مصنوعی…………………… 51

5-1-3-2 تطبیق ورودی های زمانی به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی……. 53

5-1-4 پیاده سازی آموزش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای تکاملی…….. 54

5-1-4-1 الگوریتم ژنتیک……………………. 54

5-1-4-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات…………………… 55

 

5-1-4-3 الگوریتم رقابت استعماری…………………… 56

5-1-4 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم های تکاملی……. 58

فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………….. 60

6-1 نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات تحقیق…………………… 60

6-2 تحقیقات پیشنهادی آینده………………….. 64فهرست منابع…………………… 65

پیوست ها ………………….67

پیوست 1: کد شبکه عصبی سری زمانی با آموزش با الگوریتم پیش انتشار خطا…… 67

پیوست 2: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ژنتیک…………. 68

پیوست 3: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ازدحام ذرات………. 71

پیوست 4: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم رقابت استعماری……….. 73

چکیده:

تحقیقات بسیاری جهت پیش بینی قابل قبول و قابل اطمینان به کمک روشهای شبیه سازی، تحلیل سری های زمانی، ترکیب روشهای هوش مصنوعی با روش های تحلیل سری های زمانی و در آخرین آنها ترکیب روشهای داده کاوی و هوش مصنوعی با روش های تحلیل سری های زمانی و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی در حوزه قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن شده که در قالب فرایند CRISP داده کاوی و با ارجاع به آخرین تحقیقات صورت گرفته، ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی به عنوان مدل پیش بینی قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. الگوریتم های بهینه سازی تکاملی ژنتیک، ازدحام ذرات و رقابت استعماری در آموزش شبکه عصبی مصنوعی با داده های سری زمانی کاهش یافته قیمت پنج سهم منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شدند و قابل قبول و قابل اطمینان بودن پیش بینی به کمک شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم ازدحام ذرات بر اساس مقادیر شاخص میزان خطا (mse) پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی مورد اشاره به اثبات رسید. همچنین عدم درک آشوب داده ها توسط الگوریتم یادگیری پیش انتشار خطا به چالش کشیده شد.

فصل اول: معرفی تحقیق

1-1- مقدمه

بشر در دنیای امروزی به صورت روزمره در بازارهای گوناگون درگیر تصمیم گیری های بیشماری بوده و هر گونه پیشنهادی که امکان بهبود دقت و صحت تصمیم و یا کاهش زمان تصمیم گیری را برای او به ارمغان بیاورد برای وی جذاب و ارزشمند می باشد. یکی از بازارهایی که امروزه رو به رونق بوده و مزایای سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری در آن بسیار مشهود می باشد بازارهای پولی و سرمایه شامل بازار بورس اوراق بهادار می باشد. فعالان این بازار به خرید و فروش سهام شرکتها در آن بازار پرداخته و از آن طریق با پذیرفتن ریسکِ آینده سهم برای خود سود و یا زیان به بار می آورند.

در این تحقیق سعی خواهد شد تا با به کارگرفتن تکنیکهای داده کاوی شناخته شده، در مسیر تحقیقات صورت گرفته پیشین، ترکیبی از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای بهینه سازی تکاملی به منظور پیش بینی