بر صحت پیش­بینی­ها موثر است محققین در سال­های اخیر به بررسی مدل­های سنتی خطی و غیرخطی برای دست­یابی به پیش­بینی­های دقیق­تر پرداخته­اند.

توضیحات درباره مدل­های احتمال غیر خطی و شبکه عصبی

تحلیل تکنیکال از زمان تولد بازار های سرمایه به وجود آمده و سال­هاست که اموزش داد شده و کتاب­ها ی بسیاری برای یادگیری این فن به چاپ رسیده است. با این حال اعتبار قوانین این روش ها تا قبل از دهه 80 در برابر نظریه گام تصادفی رنگ­باخته بود. اما لروی(1973) و لوکاس(1978) در تحقیقاتشان وجود رابطه قوی بین نظریه گام تصادفی و نظریه بازار کارا را ضعیف کرده و بیان می کنند که نظریه گام تصادفی برای تعیین منطقی قیمت سهام ،نه لازم است و نه کفایت می کند. لو و مکینلی(1988) به عنوان پیش گامان استفاده از روش های پیش بینی از نقطه نظر علمی نشان دادند که بازده بازار سهام تا درجه خاصی قابل پیش بینی است. لذا تحلیل تکنیکال و دیگر ابزار ها و روش های پیش بینی از جمله روش اقتصاد سنجی سری زمانی که از روش های شناخته شده برای پیش بینی تغییرات متغیر سری زمانی می باشد مورد توجه قرار گرفت.

در این تحقیق با توجه به نقش بسزای مقادیر شاخص­های تکنیکی در تشخیص جهت حرکت قیمت سعی در ترکیب این شاخص­ها با روش­های پیش ­بینی شده ….

با افزایش معامله گران بازار سهام،ضرورت تکیه بر بر تحلیل های علمی –اصولی برای موفقیت در این بازار ها بیش از پیش احساس می شد.در بازار سرمایه ایران این خلا کاملا مشهود است.مشاهدات .نشان می دهد معامله گران آزاد در بازار سهام ایران برای معامله از روش های الزاما علمی استفاده نکرده و بعضا با تجربه شخصی و حتی بعضا با “حس” خود نسبت به معامله اقدام به خرید و فروش می کنند. اما کارایی و قدرت این روش ها و ابزار هابرای پیش بینی متفاوت است.

با توجه به گستره کاربرد تحلیل تکنیکال از یک سو و تفاوت اساسی که بین مفروضات این روش با روش های اقتصاد سنجی وجود دارد،لازم است اولا حوزه و دامنه کاربرد این دو گروه از روش ها مشخص شود و ثانیا قدرت پیش بینی ان ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.